Игровая вселенная общая у всех игр. Напрямую сюжеты не связаны, главные герои везде разные и цели у каждого свои. Но в играх встречается множество отсылок к другим частям, как локации, так и персонажи. Чтобы полностью освоить лор Fallout, конечно, лучше начать с первых частей, благо в плане сюжета и сложного геймплея, они самые годные.